p要素は「段落」を表しますが、多くのブラウザは、p要素の前後に 1文字分ほどの間隔を空けて「段落」を表現しようとします。
CSS の margin プロパティ(margin-top, margin-bottom)でこの間隔を調節できるわけですが、閲覧している環境が CSS をオフにしていたり、あるいは対応していないなどの理由で、これを無視することもあり得ます。
>>0 の HTML を拝見しましたが、この場合は「段落」ではなく「箇条書き」がより適切でしょう。
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
<html lang="ja" dir="ltr">
<head>
<title></title>
<style type="text/css">
ul.menu{
list-style-type: none;
font-family: monospace;
}
ul.menu,
ul.menu ul{
margin: 0px;
padding: 0px;
}
ul.menu li{
color: #FF3030;
font-size: small;
}
ul.menu ul li{
color: #000000;
font-size: medium;
margin-bottom: -1px;
}
ul.menu a:link,
ul.menu a:visited{
font-size: small;
vertical-align: middle;
}
</style>
</head>
<body>
<ul class="menu">
<li>■管理人の部屋
<ul>
<li>┣<a href="http://*****/">プロフィール</a></li>
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</ul>
</li>
</body>
</html>